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第一生命、世界初となるMSCI気候パリ協定準拠インデックスファンドへ200億円投資

第一生命、世界初となるMSCI気候パリ協定準拠インデックスファンドへ200億円投資

EnergyShift編集部
2021/03/03

第一生命保険株式会社は2021年2月26日、気候変動によるリスク抑制と収益機会の獲得を目的として、「MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index(MSCI 気候パリ協定準拠インデックス)」に連動する投資信託を運用会社と共同で開発し、200億円の投資を実施したと発表した。本インデックスを参照した金融商品の組成・投資は、世界初の事例となるという。

今回採用したMSCI 気候パリ協定準拠インデックスは、投資家向けの資産運用意思決定支援ツール・サービスを提供する世界的リーディングプロバイダーであるMSCI社が開発した株価指数である。

親指数である時価総額加重型の「MSCI ACWI(全世界株式指数)」をベースとした上で、気候変動による移行リスクと物理的リスクをともに削減しつつ、一方で低炭素経済への移行に伴って生じる市場機会への投資割合を拡大させ、全体としてパリ協定の目標(気温上昇を 1.5 度未満に抑える)に整合したポートフォリオを構築するという。

具体的には、加重平均炭素強度*1の 50%以上削減(親指数対比)、炭素削減目標を有する企業への投資割合増加、化石燃料関連の保有割合減少などを通じた移行リスクの削減や、MSCI社のClimate Value-at-Risk*2を使用した物理的リスクの50%以上削減(親指数対比)を実施するとともに、クリーンテクノロジー関連企業への投資割合増加などを通じてグリーン関連の投資を増加させていく。

なお本インデックスは、EU ベンチマーク規則*3において、低炭素経済に向けた投資を促進することを目的として定められた気候ベンチマークのうち、より厳格な要件が課せられている「EU Paris Aligned Benchmark」の基準を充足したインデックスとなる。

第一生命保険は、日本全国の約1,000 万名の顧客から預かった約36兆円の資金を幅広い資産で運用する「ユニバーサル・オーナー」として、「QOL向上」、「地方創生・地域活性化」、「気候変動の緩和」を重点テーマにESG投資を推進している。

今後も運用手法の高度化・多様化によって資産運用収益の向上を図るとともに、責任ある機関投資家として持続可能な社会の形成に寄与すべく、ESG投資に積極的に取り組んでいくという。

第一生命ニュースリリース:世界初となるMSCI気候パリ協定準拠インデックスファンドへの投資(PDF)2021.2.26

*1  ポートフォリオ内各企業の温室効果ガス売上原単位を、各企業の保有割合で加重平均した数値。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が投資家に対して推奨する指標。
*2  気候変動によって生じるコスト・利益の現在価値を推計し、企業価値に与える影響を算出したもの。
*3  運営体制の透明性・信頼性や利益相反の排除などを含め、金融商品で利用するベンチマーク指数が満たすべき要件を定めたもの。

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